Цель исследования: формирование портфеля проектов коммерческого банка  на основе теории игр. Существующие на сегодняшний день алгоритмы и модели формирования портфеля проектов коммерческого банка налагают определенные ограничения на начальные условия, и не принимают во внимание дифференциацию критериев отбора в зависимости от конкретных типов банковских проектов,  поэтому необходимо разработать модель, учитывающую специфику банковского бизнеса и позволяющую находить требуемые решения.

Методы. Метод построения модели на основе теории игр позволяет определить структуру и системные взаимосвязи между составляющими портфеля проектов и их характеристики. Представлено формализованное описание модели портфеля проектов коммерческого банка в форме кооперативной игры с трансферабельной полезностью. Дано подробное описание поиска оптимального распределения в кооперативной игре. Сформулированы аксиомы Л.С. Шепли, отражающие справедливость дележей исходя из вклада каждого игрока в выигрыш коалиции, относительно модели портфеля проектов.

Результаты. Выявлены особенности построения модели портфеля проектов, включающие в себя многокритериальность и взаимосвязи между отдельными банковскими проектами, синергетический эффект их совместного осуществления. В общем виде задача формирования портфеля проектов коммерческого банка заключается в максимизации предполагаемого суммарного эффекта от реализации портфеля проектов. Совокупность всех проектов портфеля должна доставлять ему наибольшую эффективность. Приведено описание реализации предложенной модели формирования портфеля проектов коммерческого банка на примере реальных банковских проектов. В результате вычислений получено оптимальное решение кооперативной игры, представляющее последовательность, в которой банковские проекты будут включены в портфель.